Есть в Максе такой стандартный материал Matte/Shadow, он воспринимает тени, но сам остается невидимым. Создаешь Plane, либо др. форму (в зависимости от необходимых теней), присваиваешь вышеописанный материал, рендеришь, получаешь свои тени.
P.S. C Vray не работает.
