Первый способ, это выдавливание (очень примитивный)

1. Ну во первых, она должна быть обязательно замкнутой (логично).
2. Выбери сплайн, и перейди в раздел Мodify, там выбери из выпадающего списка модификатор Extrude, и выставь в счетчике Amount нужную высоту обекта (поменяй значения поймешь)

Второй способ, это лофтинг, более сложный, но я его так и не оценил в полной степени, работаю с Патчами:
1. Создаем один сплайн (замкнутый, нет не важно) - это наш сплайн сечение, и создаем сплайн путь(тоже не важно какой), по которому этот сплайн сечение будет двигаться, создавая форму.
2. Выбераем наш сплайн путь, и переходим в раздел Create - Geometry там из выпадающего списка выбераем Compound objects. вместо Standart Objects,и нажимаем кнопочку Loft.
3. Пояляеться набор параметров.
4. (при выбраном сплайне пути) нажимаем на внопку GetShape в списке параметров Creation Method. и кликаем нанашем сплайне сечении, теперь
5. Гоавное не забудь поставиь галочку Contour в списке параметров Skin Parameters, что бы сечение следовало всегода за путем паралельно его направлению, и вращалось по мере прохождения пути, вместе с его направлением. Если получилось что то невразумительное, то попробуй поменять положение галочки FlipNormals (Skin Parameters), может получше будет.
6. И все равно гадость,тогда заходим в modify и там уже редактируем формы сплайнов сечения и пути.
7. Ну а работу с разными деформациями и подгонкой объекта (Fit), я не стану разбираться в 2 часа ночи, так что извини, или завтра или уж кто еще напишет...(жайворонок какой нить - с утра пораньше. Или дикая сова -ночью, а я нормальный человек).