Ну если как в примере, то шрифтом.
А если кривую линию надо. наверное проще всего сделать их в векторе, например в том же макромедиа флеш, и потом перевести в шоп. И ли в шопе позамарачиватся со шрифтом.
Если кто подскажет лучший вариант я тож буду юзать