Нет, не правильно. Команды даются серверу СУБД MySQL через его клиента. Клиенты бывают как с интерфейсом командной строки, так и с GU-интерфейсом. Простейший клиент (с командной строкой) поставляется разработчиком (MySQL AB) вместе с сервером и называется mysql.exe. Есть также клиенты и от сторонних разработчиков. Сделано их до черта. Достаточно дать запрос типа "MySQL GUI client" поисковику и этих "клайентов" вывалиться на Вас штук десять не меньше
