Очень просто.
Ставишь в сцену какой-нибудь Movie Clip. Выделяешь его и пишешь ему код:

Код:
on (keyPress "<Right>") {
this._x += 3;
}
on (keyPress "<Left>") {
this._x -= 3;
}
on (keyPress "<Up>") {
this._y -= 3;
}
on (keyPress "<Down>") {
this._y += 3;
}
Упехов =)